News Release 13-May-2019

金融市场的因果关系

Peer-Reviewed Publication

Proceedings of the National Academy of Sciences

科研人员报告了通过确定一种资产随着时间推移的价格模式是否可以根据另一种资产的价格模式加以预测，从而识别出金融资产价格之间的因果相互作用的方法；这组作者在资产配对以及一个信用违约互换网络中检验了这个方法，发现后者以复杂的相互作用为主，既不严格为正，也不严格为负。

###

Journal

Proceedings of the National Academy of Sciences

Disclaimer: AAAS and EurekAlert! are not responsible for the accuracy of news releases posted to EurekAlert! by contributing institutions or for the use of any information through the EurekAlert system.